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亚搏二打一_系统重要性银行评价方法来了预计谁会榜上有名影响几何

行业分量重!系统重要性银行评价方法,明年年初实施,预计谁会榜上有名,影响几何?

证券时报网孙璐

国内系统重要性银行名单终于要来了。

12月3日,央行和银保监会共同发表了《系统重要性银行评估办法》(“《评估办法》”),这是去年11月向社会公开征求意见后正式落地的。《评估办法》将从2021年1月1日开始正式实施。

与征求意见稿相比,《评估办法》对系统重要性银行分数的阈值从300分降至100分,分数达到100分的银行被纳入系统重要性银行的初始列表,这一点有了明显的变化。按系统重要性分数分组,从意见稿的4组分为5组,实行差别监督。

上述条款调整引起的最大变化是,更多银行被纳入系统重要性银行的初始列表。但是需要注意的是,包括初始列表并不等于最终被列为系统重要性银行。根据《评估办法》,包括初始名单后,要结合其他定量和定性信息做出监管判断,综合评价参考银行的系统重要性。系统重要性银行的最终名单由国务院金融稳定发展委员会确定后,人民银行和银保监会共同公布。

《评估办法》是2018年11月“一行两会”发表《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(“《指导意见》”)后,首次出台辅助细则。《评估办法》与国际监管趋势接轨,纳入系统重要性银行,意味着“负担”会更重。这主要表明,为了避免日常经营中的盲目扩张,将会有额外的、更严格的特殊监管要求。(注:)与此同时,为了以防万一,系统重要性金融机构经营失败时,为了安全、快速、有效地进行处置,应制定特殊的处置机制,防止重要业务和服务中断,防止“大而不可攻破”的问题。

顺应国际监管趋势

我国的系统重要性银行名单符合市长/市场预期也是顺应国际监管趋势的。国际金融危机后,加强对系统重要性金融机构的监督,预防“大而不能倒”的问题成为全球金融监管改革的重要内容。从2011年开始,金融稳定委员会每年都公布全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,形成了更明确的监管政策框架。根据巴塞尔银行监管委员会发布的框架指南,各国结合自身实际,构建了国内系统重要性银行(D-SIBs)监管政策框架。

值得注意的是,根据《指导意见》,我国的系统重要性金融机构涵盖银行业、证券业、保险业、金融委员会认可的其他具有系统重要性的金融业务的机构。例如,以前市场上有讨论说,一些网络巨头也应该列入系统重要性金融机构名单。但是国际现行系统重要性金融机构基本上只包括银行保险这两种类型的金融机构,从事证券业、金融业务的机构没有先例。

列入名单会对银行产生什么影响?

银行在国际上评价系统重要性的方法已经比较成熟,我国已经有了准备的经验,可以参考。《评估办法》明确了我国系统重要性银行的评价方法、评价范围、评价过程及业务分工,并从规模、相关性、可替代性和复杂性四个维度建立了我国系统重要性银行的评价指标体系。

根据《评估办法》,具体评价过程首先由银保监会每年根据该方法编制数据提交模板和数据填写指南,参考银行每年6月底前填写并提交上一年的数据,银保监会完成数据收集后计算参考银行系统重要性分数,分数达到100分的银行被纳入系统重要性银行的初始清单。然后结合其他定量和定性信息做出监管判断,综合评价参与银行的系统重要性。系统重要性银行的最终名单由金融委员会确定后,由中国人民银行和银保监会共同公布。

央行、银保监会相关人士表示,《评估办法》公布后,央行将与银保监会一起制定系统重要银行的进一步监管要求。计划在追加资本、杠杆率、大规模风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息公开、数据提交等方面对系统重要性银行提出监管要求

如果包括D-SIBs,银行会发生什么变化?最直观的影响将是资本补充压力更大,长期来看,这可能会导致银行业务结构的调整。

中国银行研究院熊溪向《证券时报》记者表示,将D-SIBs名单包括在内后,对银行最直接的影响来自资本。监管对D-SIBs有额外的资本要求,额外的资本要求要用核心一级资本来满足,核心一级资本的补充主要取决于银行本身利润剩余的内源性渠道,银行要提高盈利能力。另外,从国际惯例来看,海外银行主要依靠业务结构调整,包括通过“自我评估”降低监管成本,以缓解自己额外的资本合规压力。

“近年来,为了减少监管成本,大部分G-SIBs采取同业、复杂化的发展战略,扩大管理、清算等金融基础设施功能的发挥,G-SIBs系统重要性分数总体呈下降趋势。(威廉莎士比亚,《北方执行》。)熊溪表示,例如,受负利率和主权债务危机的影响,欧洲银行业经营调整压力加大,大型银行优化业务结构持续压降系统重要性分数,降低监管成本。

根据国际监管原则,D-SIBs中包含的银行也按分数分组,实行差别化监管。按《评估办法》组划分的边界值如下:

第一组:100分到299分。

第二组:300分到449分。

第三组:450分至749分。

第四组:750分至1399分。

第五组:1400分以上。

目前金融稳定理事会(FSB)规定,银行成为G-SIBs的准入分数原则上为130分。根据分数的高低,G-SIBs也分为5组。

值得注意的是,《评估办法》在追加资本、杠杆率等方面对D-SIBs提出监管要求,但具体监管标准尚不明确。根据国际惯例,大多数国家制定的D-SIBs追加资本要求低于G-SIBs,因此预计我国也将如此。据分析,目前只有我国的四大国有银行被纳入G-SIBs实施的额外资本缓冲要求基本达到1%-1.5%,不会给我国后续明确的额外资本缓冲要求或四大行带来额外的资本要求负担。

也就是说,G-SIBs已经包含的四个主要行,即使包含在后续D-SIBs中,实际影响也不大。但是部分股票行和政策性银行、开发性银行对追加资本的压力可能会相对较大。

此外,监管当局表示,在制定和实施附加监管要求时,央行银保监会将充分考虑宏观经济状况、银行资本补充需求、服务实体经济等因素,合理安排引进时间。对于不同集团和类型的系统重要性银行,运营特点和系统风险绩效、分类政策、差别化的追加监督实施方案一致、合理的过渡期设置、政策影响中立,并有条不紊地实施。

预计哪些银行会被列入第一个名单?

从评价标准来看,《评估办法》明确表示,央行银保监会根据参与评价银行的规模、相关性、可替代性、复杂性等一级指标来评价系统的重要性和变化。四项初级指标的权重均为25%。其中,评价参评银行规模时,采用调整后的表内外资产余额作为定量指标。如果银行满足以下条件之一,则必须包括系统重要性银行评估范围:

1.以杠杆率分母衡量的调整后,表内外的资产余额在所有银行中排名第30位。

2、上一年被选为系统重要性银行。

“由于国内银行业务的复杂性和差别整体不高,根据《评估办法》的评分标准,对银行分数影响最大的是基本上是规模的指标。”熊一跳一跳地说。

根据表内外资产规模排名,预计6家国有商业银行、2家政策性银行、1家开发性银行、10多家全国性股份制商业银行和个别规模较大的城市商将进入替代方案。目前G-SIBs样本银行包含的房子数量在75家左右,最终被G-SIBs发现的银行也只有30家左右。参照这个比率,我国第一家D-SIBs名单中包含的银行不会超过20家。

熊溪表示,2019年全球系统重要性得分31 ~ 50人中有6家中资银行是交通银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、招商银行和民生银行。其中交通银行和兴业银行分别达到120分和104分,非常接近G-SIBs名单130分的门槛。预计它们将包括在D-SIBs列表的第一批中。

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